Насколько помню, "чур" или "щур" по старорусски означает предок или старший родственник. В дохристианскую эпоху на Руси считалось, что люди являются прямыми потомками богов. То есть боги - это наши пращуры. Попадая в сложную или трудную ситуацию, человек за помощью обращался к своим древним богам. Отсюда и выражение "ЧурЮ меня!". Полностью оно должно звучать как "Предки и Боги! Помогите мне, спасите меня!". Со временем и с приходом Христианства истинное значение этого обращения забылось, текст его сократился. Но люди в сложных и страшных ситуациях продолжают его употреблять как оберег.